北大经济学院金融硕士考研真题考研参考书

编辑:世华网 2016-05-26 13:54

  好消息!好消息!2016年北京大学经济学院金融硕士进入复试36人,录取28人,育明教育学员5人,进入复试3人,全部录取! 2015年成功录取2名学生,包括状元学员郭昊。

  考研参考书

  初试必看参考书目:

  《公司理财》,机械工业出版社,罗斯等著;

  《投资学》,机械工业出版社,博迪著;

  《计量经济学》,中国人民大学出版社,古扎拉蒂等著

  《概率论与数理统计》,茆诗松著

  《金融硕士习题集》 育明教育编辑 广西师范大学出版社

  《罗斯公司理财》 育明教育编辑 中央广播电视大学出版社

  辅助参考书:

  《国际金融》,,中国发展出版社,吕随启等著;

  《货币银行学》,中国发展出版社,刘宇飞著;

  复试参考书目

  《微观经济学(中级教程)》,北京大学出版社,张元鹏著

  《宏观中级教程》,北京大学出版社,张延著

  《政治经济学原理》,经济科学出版社,崔建华,聂志红著

  《经济学教程——中国经济分析》,北京大学出版社,刘伟著

  考研真题

  北京大学431金融学研究生入学考试试题

  考试时间:180分钟 命题时间:2015年11月15日

  试卷分值:150分 考试形式:闭卷

  更多信息可以添加V信或者拨打电话:一三六、四一二三、一四九六。

  1、选300名男性和260名女性的工资作为样本,Wage为每小时工资(美元/小时),Male为变量,男性Male=1,女性Male=0.

  SED=4.32(0.31)

  设模型检验性别对工资是否有影响。

  (1)零假设工资存在性别差异的t值,检验工资在性别间是否有显著差异

  (2)男性平均工资是多少?

  2、时间序列AR(2)为白噪声

  (1)求的期望和方差

  (2)若平稳,求、满足什么关系

  3、公司现在债权价值40元,股权价值60元,股份全部在管理者手中,共60股,现在公司有一投资项目,投入20元,一年后可收到40元(项目一年结束),公司想发行新股筹资20元投资该项目(第一步是求公司资本成本)

  (1)若公司现在投资该项目,则公司的现值PV是多少?

  (2)公司要发行多少新股,价位是多少?

  (3)金融理论一般认为增发新股会对股票价格产生负面影响,试分析说明,为什么对本案例不适用。

  4、Mike创立了一个企业,他的公司现在有两个项目可以选择,项目A有60%的可能性得到20元,40%的可能性得到30元,项目B有60%可能性得到10元,40%可能性得到45元,两个项目要求的投入均为15元,预期回报也相同,Mike想要借15元来进行项目的投资,但他不对债权人承诺投资哪一项目(哪怕他已经确定了要投资的项目)假设处于一个风险中性的经济体中,且货币不具有时间价值,到期后,Mike将还19元给借款人。

  (1)两个项目对Mike和债权人的回报是多少?

  (2)你认为Mike能否借到钱

  (3)Mike同意债权人到时可以以全部的债权换50%的股权,此时两项目对Mike和债权人的回报是多少?Mike能否借到钱,债权转换权(股权)是否有用?

  5、市场上有A、B两种股票,只受因子、的影响,情况如下:

  A1.20.416%B0.81.626%006%、为对因子1.2的敏感系数 为预期收益率i为A、B为无风险收益

  (1)两因子的风险溢价(套利定价理论成立)

  (2)构造一个资产组合,因子1的权重为1,对因子2的敏感系数为0.5,预期收益率为12%,此时,是否存在套利机会。

  6、根据二叉树的多期定价模型,有C=B(nzα/T,)-KB(nzα/T,P):股票现价B:二项分布累积分布函数K:执行价T:到期时间Α:看涨期权实现的最低期数

  (1)该期权定价的动态策略分析

  (2)嘉定为0-1期权,其定价公式为(S>K时,期权值为M,S<K时,什么也得不到)

  (3)风险债券中看跌期权的性质

  7、从总体中抽取样本:,EX和Var(X)均存在,证明exp和exp(EX)是一致的,=1/n

  8、X在(0,θ)上服从均匀分布,取样本

  (1)证明=2,=n/(n+1),均是θ的无偏估计

  (2)谁有效