北大经济学院金融硕士考研真题考研参考书

　　好消息！好消息！2016年北京大学经济学院金融硕士进入复试36人，录取28人，育明教育学员5人，进入复试3人，全部录取！ 2015年成功录取2名学生，包括状元学员郭昊。

　　考研参考书

　　初试必看参考书目：

　　《公司理财》，机械工业出版社，罗斯等著；

　　《投资学》，机械工业出版社，博迪著；

　　《计量经济学》，中国人民大学出版社，古扎拉蒂等著

　　《概率论与数理统计》，茆诗松著

　　《金融硕士习题集》 育明教育编辑 广西师范大学出版社

　　《罗斯公司理财》 育明教育编辑 中央广播电视大学出版社

　　辅助参考书：

　　《国际金融》，，中国发展出版社，吕随启等著；

　　《货币银行学》，中国发展出版社，刘宇飞著；

　　复试参考书目

　　《微观经济学（中级教程）》，北京大学出版社，张元鹏著

　　《宏观中级教程》，北京大学出版社，张延著

　　《政治经济学原理》，经济科学出版社，崔建华，聂志红著

　　《经济学教程——中国经济分析》，北京大学出版社，刘伟著

　　考研真题

　　北京大学431金融学研究生入学考试试题

　　考试时间：180分钟 命题时间：2015年11月15日

　　试卷分值：150分 考试形式：闭卷

　　更多信息可以添加V信或者拨打电话：一三六、四一二三、一四九六。

　　1、选300名男性和260名女性的工资作为样本，Wage为每小时工资（美元/小时），Male为变量，男性Male=1，女性Male=0.

　　SED=4.32（0.31）

　　设模型检验性别对工资是否有影响。

　　（1）零假设工资存在性别差异的t值，检验工资在性别间是否有显著差异

　　（2）男性平均工资是多少？

　　2、时间序列AR（2）为白噪声

　　（1）求的期望和方差

　　（2）若平稳，求、满足什么关系

　　3、公司现在债权价值40元，股权价值60元，股份全部在管理者手中，共60股，现在公司有一投资项目，投入20元，一年后可收到40元（项目一年结束），公司想发行新股筹资20元投资该项目（第一步是求公司资本成本）

　　（1）若公司现在投资该项目，则公司的现值PV是多少？

　　（2）公司要发行多少新股，价位是多少？

　　（3）金融理论一般认为增发新股会对股票价格产生负面影响，试分析说明，为什么对本案例不适用。

　　4、Mike创立了一个企业，他的公司现在有两个项目可以选择，项目A有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，项目B有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，两个项目要求的投入均为15元，预期回报也相同，Mike想要借15元来进行项目的投资，但他不对债权人承诺投资哪一项目（哪怕他已经确定了要投资的项目）假设处于一个风险中性的经济体中，且货币不具有时间价值，到期后，Mike将还19元给借款人。

　　（1）两个项目对Mike和债权人的回报是多少？

　　（2）你认为Mike能否借到钱

　　（3）Mike同意债权人到时可以以全部的债权换50%的股权，此时两项目对Mike和债权人的回报是多少？Mike能否借到钱，债权转换权（股权）是否有用？

　　5、市场上有A、B两种股票，只受因子、的影响，情况如下：

　　A1.20.416%B0.81.626%006%、为对因子1.2的敏感系数 为预期收益率i为A、B为无风险收益

　　（1）两因子的风险溢价（套利定价理论成立）

　　（2）构造一个资产组合，因子1的权重为1，对因子2的敏感系数为0.5，预期收益率为12%，此时，是否存在套利机会。

　　6、根据二叉树的多期定价模型，有C=B（nzα/T,)-KB(nzα/T,P)：股票现价B：二项分布累积分布函数K：执行价T：到期时间Α：看涨期权实现的最低期数

　　（1）该期权定价的动态策略分析

　　（2）嘉定为0-1期权，其定价公式为(S>K时，期权值为M，S<K时，什么也得不到）

　　（3）风险债券中看跌期权的性质

　　7、从总体中抽取样本：，EX和Var(X)均存在，证明exp和exp(EX)是一致的，=1/n

　　8、X在（0，θ）上服从均匀分布，取样本

　　（1）证明=2，=n/(n+1),均是θ的无偏估计

　　（2）谁有效